Aquecer o leite, a água e o óleo por 3 minutos ou até que a mistura fique morna.
Dispor em uma tigela e adicionar o fermento e o açúcar, misturar bem até o fermento dissolver.
Adicionar metade da farinha e uma pitada de sal, misturar e ir adicionando o restante da farinha aos poucos.
Sovar a massa por 3 minutos até desgrudar das mãos.
Em uma superfície enfarinhada, abrir a massa com auxílio de um rolo, cortar retângulos e enrolar as salsichas.
Cortar as salsichas em 4 pedaços e dispor em uma assadeira antiaderente.
Pincelar com o ovo batido, polvilhar com queijo parmesão e assar em forno preaquecido a 180 graus por, aproximadamente, 25 minutos ou até que estejam douradinhos.